[퀀트 투자] GTAA(Global Tactical Asset Allocation) 전략 알아보기

안녕하세요. 똘이 아부지입니다. 이웃님들의 주식 계좌는 안녕하신가요? 저는 이번 1월 돈이 이렇게 쉽게 증발할 수 있다는 걸 뼈저리게 깨닫고 있네요... 호랑이 기운과 함께 희망이 가득 찬 한해가 될 것이라 기대했는데, 호랑이보다 무서운 시퍼런 시장에 잡아 먹히게 생겼네요 ㅠㅠ 이처럼 시장이 미친 변동성을 보여주는 요즘, 손시를 최소화 하는 방법에 관심을 가지게 되며 포트폴리오에 대한 공부를 많이 하고 있습니다. 특히 퀀트 투자자라 불리는 강환국씨의 책과 유튜브를 통해 손실 최소화의 중요성을 더 많이 깨닫고 있구요. 오늘은 이러한 포트폴리오 중 역대 최다 다운로드 수를 기록한 논문에 담아져 있다는 GTAA 포트폴리오에 대해 알아보겠습니다. GTAA(Global Tactical Asset Allocatio..

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• · 2022. 1. 26.
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레이 달리오의 사계절 포트폴리오 알아보기

안녕하세요. 똘이 아부지입니다. 미국 증시에 투자하시는 분이라면 레이 달리오라는 분을 한 번쯤은 들어본 적이 있으실 겁니다. 2008년 금융 위기 예측과 더불어 전 세계 자산 1위 (한화 약 18조원)의 헤지펀드 매니저로서 이름을 날리고 있는 그는 다양한 저서와 영상을 통해 투자자들에게 많은 인지도를 쌓고 있죠. 오늘은 그의 대표적인 전략 중 하나인 사계절 포트폴리오(All-Seasons Portfolio)에 대해 간단히 살펴보도록 하겠습니다. 사계절 포트폴리오(All-Seasons Portfolio) 사계절 포트폴리오는 미국의 유명한 자기계발 작가인 토니 로빈스(Tony Robbins)의 '머니'라는 책을 통해 대중적으로 알려졌습니다. 로빈스는 대중에게 알맞은 투자전략을 모색하던 중 레이 달리오에게 답..

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• · 2022. 1. 22.
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퀀트투자 시작 전 알아야 할 기본 개념 (MDD, CAGR, 샤프지수)

안녕하세요. 똘이 아부지입니다. 며칠 전 강환국 저자의 '거인의 포트폴리오'를 읽으며 '최소한의 손실'이라는 중요성을 깨닫고, 저도 퀀트 투자를 한번 해 보고자 최근 공부 중에 있습니다. 오늘은 이러한 퀀트 투자에 있어 기본적으로 알야야 할 개념들에 대해 간단히 소개해 보도록 하겠습니다. 주식 투자자 분들이라면 한 번쯤은 봤을 내용도 있기에, 이미 알고 계신 내용이라면 가볍게 리마인드 차원에서 봐 주시면 도움이 되시리라 봅니다. 최대낙폭 (MDD, Maximum Draw Down) 수익률과 더불어 투자자가 중요하게 지켜봐야 할 요소 중 하나가 바로 손실률의 최소화라고 하였습니다. MDD란 특정 투자 기간 동안 투자자가 겪을 수 있는 가장 큰 손실을 의미합니다. MDD는 강환국 저자가 퀀트투자에 있어서 가..

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• · 2022. 1. 21.
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